Implementasi Savitzky-Golay untuk Amibroker
by admin on Jul.21, 2010, under Investasi
Salah satu kendala kalau kita membangun trading system dengan modern TA adalah banyaknya noice. Efek noice ini bisa membuat sinyal-sinyal BUY/SELL palsu. Di dunia Digital Signal Processing dikenal adanya smoothing atau pemulusan untuk mengurangi noice. Caranya bisa bermacam-macam. Salah satu algoritma smoothing yang terkenal adalah Savitzky-Golay.
Saya coba mengimplementasikan algoritma ini di Amibroker dalam bentuk plugin berdasarkan kode dari buku “Numerical Recipes in C: The Art of Scientific Computing“. Hasilnya silahkan lihat di attachment.
Cara pakai:
- Copy AmiSavgol.dll ke C:\Program Files\Amibroker\Plugins
- Copy MFI Smoothing.afll ke C:\Program Files\Amibroker\Formulas\
- Drag & drop AFL tersebut ke chart Anda.
Anda bisa juga memakai pemulusan ini di AFL buatan sendiri. Cara memanggilnya adalah seperti ini:
SG_MULUS(Array, nl, nr, pOrder)
Keterangan
Return value: Array yang sudah dimuluskan
Parameter:
Array = Array masukan yang akan dimuluskan
nl = Number of point to left (banyaknya bar ke kiri), nilainya harus positif > 0
nr = Number of point to right (banyaknya bar ke kanan), nilai harus >= 0
pOrder = Polynomial order, biasanya bernilai 2 atau 4
